Jak poznat dobrý obchodní systém nejen pro FOREX?

Text je převzat (Jedná se o část kapitoly 8.)  z knihy Automatické obchodní systémy aneb Forex Robot kterou můžete koupit ZDE….

V minulých kapitolách jsme si pokusili otestovat AOS. Ukázali jsme si také, jak vypadá report z testu obchodního systému v MT4 a cílem této kapitoly je rozebrat si tento report podrobněji. Report je z MT4 a částky jsou v CZK.

Obrázek č.81

Co tedy jednotlivé údaje znamenají:
Testování sloupcových grafů, Značky modelování, Mismatched charts errors a Modelování kvality – jsou informace o počtu testovaných svíček, počtu chyb a dostupnosti podrobných dat, které charakterizují kvalitu reportu. To jaká je kvalita testu, je vyjádřeno v souhrnném indexu „modelování kvality“ a je vyjádřena procentem. V tomto případě 90%.

Počáteční depozit – je počáteční vklad na účet. Při testování může být měněn a je zde uveden proto, aby bylo zřejmé, z jaké výše počátečního vkladu se vycházelo při výpočtech relativní velikosti drawdownu v tomto případě 100.000 CZK

Celkový čistý zisk – zde najdete zisk či ztrátu, které strategie dosáhla za testované období. Je součtem hrubého zisku a hrubé ztráty. V tomto případě strategie vytvořila zisk 32.965,01 CZK.

Hrubý zisk – suma zisků ze všech obchodů, které skončili výhrou
Hrubá ztráta – suma ztrát ze všech obchodů, které skončili prohrou
Ziskový faktor – je to poměr průměru ziskových a ztrátových obchodů vážený procentem úspěšnosti. Přesný výpočet je následující: Průměrný ziskový obchod * ziskové obchody v % / Průměrný ztrátový obchod * ztrátové obchody v %. V tomto případě: 1.023,05 CZK * 32,28% / 358,78 * 67,72% = 1,36

Předpokládaný zisk – říká kolik je průměrný zisk na jednu transakci/obchod. Výpočet je následující: Celkový čistý zisk / Transakce celkem. V tomto případě: 32.965,01 CZK / 378 = 87,21 CZK

Absolutní pokles – je to nejnižší výše účtu v průběhu sledovaného období odečtená od počátečního vkladu. Jinak řečeno o kolik max. klesl zůstatek účtu oproti původnímu vkladu. V tomto případě byl absolutní pokles 1.904,06 CZK, tzn. že v průběhu testovaného období byl v určitém okamžiku účet na nejnižší úrovni 98.095,94 CZK.

Maximální pokles (%) – je to největší absolutní propad účtu za sledované období. V tomto případě činil 10.295,27 CZK. Procentně to bylo 8,19%. Procento se vypočítává z hodnoty stavu účtu v okamžiku začátku tohoto poklesu (drawdownu). Maximální pokles započal v okamžiku, kdy účet byl ve výši 125.705,37 CZK, tzn. 10.295,27 / 125.705,37 = 8,19%

Relativní pokles (%) – je to největší procentní propad účtu za sledované období. V tomto případě je totožný s maximálním poklesem, ale nemusí tomu tak být vždy.
Vzhledem k tomu, že pokles/drawdown je jedním z nejdůležitějších charakteristik obchodních systémů, zastavíme se u těchto veličin trochu déle, abychom vysvětlili rozdíl mezi maximálním a relativním poklesem podrobněji. Uveďme si to na následujícím příkladu: Začneme obchodovat s vkladem 100.000 CZK. Účet vystoupá na 110.000 CZK a pak přijde drawdown ve výši 15.000 CZK. Účet tedy spadne až na 95.000 CZK. Pak účet opět roste a střídají se zisková a ztrátová období, kdy jednotlivé drawdowny nejsou nikterak významné a účet dosáhne výše 200.000 CZK. Pak však přijde velký drawdown ve výši 20.000 CZK. Jak budou vypadat jednotlivé veličiny v reportu? Absolutní pokles účtu bude 5.000 CZK, maximální pokles je 20.000 CZK (ale procentně to je 20.000 / 200.000 = 10%), největší relativní pokles však je 15.000 / 110.000 = 13,6%.

Transakce celkem – počet zrealizovaných obchodů ve sledovaném období. V tomto případě bylo ve sledovaném období zrealizováno 378.

Krátké pozice (výhra %) – říká kolik obchodů bylo realizovaných jako PRODEJ / SHORT / SELL ve sledovaném období a vyjadřuje % kolik z nich bylo ziskových. V tomto případě bylo zobchodováno 182 shortů, z nichž 30,77% skončilo ziskem.

Dlouhé pozice (výhra %) – říká kolik obchodů bylo realizovaných jako NÁKUP / LONG / BUY ve sledovaném období a vyjadřuje % kolik z nich bylo ziskových. V tomto případě bylo zobchodováno 196 longů, z nichž 33,67% skončilo ziskem.

Ziskové obchody (% z celkové výše) – říká kolik obchodů ve sledovaném období skončilo v zisku a kolik to činí procentně z celkového počtu obchodů. V tomto případě bylo ziskových obchodů celkem 122, což bylo 32,28% ze všech zrealizovaných obchodů.

Ztrátové obchody (% z celkové výše) – říká kolik obchodů ve sledovaném obchodí skončilo ve ztrátě a kolik to činí procentně z celkového počtu obchodů. V tomto případě bylo ztrátových obchodů celkem 256, což bylo 67,72% ze všech zrealizovaných obchodů.

Největší ziskový obchod – největší ziskový obchod ve sledovaném období. V tomto případě to je 2.743,65 CZK.
Největší ztrátový obchod – největší ztrátový obchod ve sledovaném období. V tomto případě to je -384,19 CZK.
Průměrný ziskový obchod – průměrný ziskový obchod ve sledovaném období, tzn. Hrubý zisk / počet ztrátových obchodů. V tomto případě 124.811,89 / 122 = 1.023,05 CZK.
Průměrný ztrátový obchod – průměrný ztrátový obchod ve sledovaném období, tzn. Hrubá ztráta / počet ztrátových obchodů. V tomto případě 91.846,88 / 256 = 358,78 CZK.
Maximální návazné výhry (finanční zisk) – ukazuje maximální počet zisků v řadě, které se uskutečnily ve sledovaném období a v závorce je uvedeno jejich peněžní vyjádření. V tomto případě se ve sledovaném období minimálně jednou stalo, že strategie měla 7 ziskových obchodů v řadě (s tím, že suma zisků dosáhla hodnoty 8.287,41 CZK)

Maximální návazné prohry (finanční ztráta) – ukazuje maximální počet ztrát v řadě, které se uskutečnily ve sledovaném období a v závorce je uvedeno jejich peněžní vyjádření. V tomto případě se ve sledovaném období minimálně jednou stalo, že strategie měla 14 ztrátových obchodů v řadě (s tím, že suma ztrát dosáhla hodnoty 5.101,48 CZK)
Maximální návazný zisk (počet výher) – ukazuje maximální sumu zisků v řadě, které se uskutečnily ve sledovaném období a v závorce je uveden jejich počet. V tomto případě se ve sledovaném období údaje shodují s položkou Maximální návazné výhry (finanční zisk), ale nemusí tomu tak být vždy.
Maximální návazná ztráta (počet ztrát) – ukazuje maximální sumu ztrát v řadě, které se uskutečnily ve sledovaném období a v závorce je uveden jejich počet. V tomto případě se ve sledovaném období údaje shodují s položkou Maximální návazné prohry (finanční ztráta), ale nemusí tomu tak být vždy.
Průměrné návazné výhry a návazné prohry – ukazuje průměr po sobě jdoucích zisků a ztrát ve sledovaném období. V tomto případě je patrné, že můžeme v průměru očekávat, že po sobě jdoucí zisky budou většinou 2 a že návazné prohry budou většinou 3.

V následují kapitole v knize  Automatické obchodní systémy aneb Forex Robot kterou můžete koupit ZDE…. je pokračovaní, které se zaměří na co z daných hodnot ej potřeba se zaměřit a jak konkrétně.