Strategie GAP pro ruční nebo AOS ochodování (ke stažení AOS zdarma)

Jedná se o kapitolu z  knihy Průvodce Forexem, kde nově je dané AOS ke stažení ZDARMA a rovnou ve zdrojovém kodu. Jedná se tedy o druhou strategii kterou můžete obchodovat ručně nebo za pomocí AOS jak já. 

Druhou strategii, kterou zde máte dopodrobna rozepsanou, se věnuje obchodování nedělních (pondělních) gapů.

Řada z vás jistě zaznamenala, že hodně futures traderů má svůj systém postavený na obchodování gapů. Dá se použít něco podobného i na FOREXu, když je to kontinuální trh, který běží 24 hodin denně 5 dní v týdnu bez přerušení? Dá, neboť gap může vzniknout mezi pátečním close a nedělním open (viz. následující obrázek č. 134).

Obrázek č. 134: Nedělní Gap

Na grafu vidíte cca 20 pipový gap na EURUSD, který se cca v pondělí 8:40 uzavřel. Samozřejmě rychlost uzavření gapu se může týden od týdne lišit stejně tak jako velikost gapu. Na následujícím obrázku č. 135 vidíte gap o velikosti 170 pips.I tento gap se nakonec zavřel, ale trvalo to 17 dní.

Obrázek č.135 : Uzavření gapu po 17 dnech

Na grafu je vidět, jak velikým DD (cca 150 pips) trh prošel. Vzhledem k tomu, že uzavření gapu trvalo déle než týden, vytvořily se v průběhu času malé gapy i v ostatních týdnech. Jeden je např. vidět uprostřed. Trh šel chvilku proti a pak krátce před polednem gap zavřel.

Pokud projedete graf několik měsíců i let zpětně, zjistíte, že pravděpodobnost rychlého uzavření gapu je na většině párů větší než 80%. Nabízí se tedy spekulace na uzavření gapu, tzn. pokud trh otevře v neděli níže než v pátek zavřel => spekuluji na růst (long). Pokud otevřel v neděli výše než v pátek zavřel, jdeme short (spekulujeme na pokles ceny). Právě vysoká pravděpodobnost výhry může vyvolat představu velké ziskovosti této obchodní myšlenky.

Ale pozor! Určitě byste neměli přehlédnout to, že řada gapů je velmi malých (třeba jen 10 pips). Na většině párů je za rok 90% všech gapů menších než 30 pips. Máme 52 týdnů v roce a jen 2-3x za rok se objeví gap, který je větší než 100 pips. Dost často naleznete situace, kdy gap je 20 pips a během pár hodin se uzavře. Bohužel dost často jde trh nejprve proti nám často i třeba o 50-60 pips, než dojde k uzavření. Důkladnějším testem zjistíme, že trh jde proti nám i více než 60 pips než k uzavření dojde … ale nevadí, někdo to vyřeší tak, že zoptimalizuje SL na úrovni např. 150 pips. A ejhle máme systém s pěknou equity, vysokou mírou úspěšnosti (80-90% dle měnového páru) a můžeme začít obchodovat.

Bohužel budoucnost takového systému je hodně nejistá. Systém funguje na sbírání malinkatých zisků a dvou či třech velkých zisků z 2-3 velkých gapů, které se za rok objeví, neboť máme hodně široký SL. Bohužel stačí, že velké zisky v daném roce nepřijdou, nebo se zrovna stane, že trh jde proti nám 160 pips a zasáhne SL a velký zisk se najednou nekoná. Stačí, že se trhy trochu „rozdivočí“ zvýší se volatilita a najednou je 3x po sobě zasažen SL.

Náhle je 450 pips pryč a zjistíte, že sbíráním gapů o velikosti 10-30 pips to bude trvat skoro celý rok, než se dostanete zpátky na nulu! Takový systém totiž nemá dlouhodobě pozitivní matematické očekávání.

Znamená to tedy, že tato obchodní myšlenka je k ničemu? Ještě bychom jí nezatracovali. Zkusme o tom trochu přemýšlet. Našli jsme na trhu situaci, kdy víme, že je hodně vysoká pravděpodobnost (80-90%), že se trh vydá určitým směrem. Na druhou stranu, gapy jsou často hodně malé a nedávají nám tak prostor dosáhnout odpovídající velikost zisku. Co s tím? Možností je celá řada, kreativitě se meze nekladou. Ukažme si pár věcí, které bychom mohli pro vylepšení systému použít, např.: 

1) vynechat obchody, kdy je gap menší např. než 50 pips. Nemá smysl podstupovat riziko SL 100 či 150 pips a jít si pro 5 nebo 10 pips. Ale ani tento způsob nebude o moc lepší. Zlepší sice průměrný zisk, ale výrazně sníží počet obchodů. Navíc poměr zisku ku ztrátě je pořád špatný. 

2) nevstupovat hned na nedělní open. Když si všimneme, že trh chodí často chvíli proti nám než začne gap uzavírat, můžeme náš vstup do trhu odložit na později. Můžeme například počkat až trh dojde např. 50 pips proti nám a pak teprve vstoupíme do trhu s cílem spekulovat na uzavření gapu. Uměle tak zvětšíme gap a tedy i průměrný zisk. Zároveň můžeme i utáhnout o těch 50 pips SL a snížit tak výši případné ztráty.

3) nevystupovat při dosažení pátečního close a dát obchodu větší prostor. První 2 úpravy se snažily o vylepšení systému ovlivňováním vstupu do pozice, můžeme však měnit i výstup z pozice. Zatím jsme předpokládali, že vystoupíme při uzavření gapu. Když se však podíváme na graf a projedeme si ho zpětně, všimneme si, že v řadě případů trh pokračuje po uzavření gapu dál. Můžeme tedy posunout výstup o x pips výše a opět tak vylepšit průměrný zisk. Možná si také všimnete, že u velkých gapů má trh tendenci dosáhnout uzavření gapu a pak zase korigovat zpátky. U malý gapů častěji pokračuje v započatém trendu. Můžeme tedy stanovit výstup odlišně pro velké a pro malé gapy.

To je jen zlomek toho, co můžete udělat / vyzkoušet. Prosím, berte to jako návrhy, jak myšlenku vylepšovat. Vše je potřeba vždy důkladně otestovat. Také hodnota 50 pips, kterou výše uvádím, je pouze příklad, na každém měnovém páru je potřeba vypozorovat a otestovat tu správnou hodnotu.

Myšlenku lze dále rozvíjet.

Danou strategii mám naprogramovanou (ke stažení do konce dubna ke knize) a proto můžeme ukázat výsledky testů (obrázek č.136). Graf i report (obrázek č.136) jsou postaveny na obchodování s jedním microlotem (tzn. hodnoty v pips získáte z reportu vynásobením deseti)

Obrázek č. 136: GAP výsledky z AOS

další pokračování na celou stranu textu najdete v knize: Průvodce Forexem bez cenzury…

9.2.1 Zásadní technický problém u strategie GAP

Zásadní technický problém při aplikaci strategie GAP je postup otvírání trhu na reálném účtě. V prvních minutách je velmi často požadován hodně velký spread (poplatek brokerovi), který se každou sekundou mění. Velmi často v prvních minutách je spread tak velký, že vyplňuje i celý gap, jak je vidět na obrázku č.137. Lze vidět, že spread je na hodnotě 71 bodů a přitom normální spread je jen kolem 25. V takovém případě se rozhodně nevyplatí vstoupit na trh, protože poplatek je tak vysoký, že zabere celý případný zisk. Záleží hodně na brokerovi a jeho spreadech.

9.2.2 Návrh na řešení zásadního technického problému u gapu

Můj pohled na návrh rešení problému + dané AOS ke stažení (pouze do konce dubna) najdete v knize Průvodce Forexem, 

 

 

nově je dané AOS ke stažení ZDARMA a rovnou ve zdrojovém kodu.

Musím upozornit, že se v žádném případě se nejedná o investiční doporučení, a veškeré informace jsou pouze pro studujní účely.
Knihy můžete zakoupit v našem eshopu na www.TradingKnihy.cz